Quanto sono importanti i modelli interni per le banche italiane?

Come noto, il ruolo dei modelli interni nella valutazione del rischio di credito (IRB) è oggetto di attenta analisi da parte del SSM della BCE.

Ma quale è il contributo dei modelli interni alla effettiva valutazione del rischio di credito? Con riferimento a tale tipologia di rischio, al 30 giugno 2019 l'incidenza media nella zona euro delle esposizioni creditizie determinata con modelli interni (IRB) risultava pari al 57,8% dei credit risk-weighted exposure amounts (CRWE). In particolare, i gruppi bancari spagnoli risultavano essere quelli per i quali si è rilevata una minore incidenza del contributo dei modelli interni alla determinazione dei CRWE (38,7%), seguiti dai gruppi italiani (50,6%), da quelli francesi (59,5%) e da quelli tedeschi (77,2%).

E su quali segmenti di mercato vengono maggiormente applicati i modelli interni? Pur tenendo presente che vi sono peculiarità nazionali nella struttura del credito erogato, i gruppi italiani risultano quelli contaddistinti da maggiori volumi di lavoro degli IRB sul mondo imprese (67,7% del totale dei credit risk-weighted exposure amounts), i gruppi francesi e spagnoli impiegano gli IRB, più degli altri competitors, per valutare le esposizioni retail e quelle garantite da immobili, mentre quelli tedeschi utilizzano gli IRB in misura superiore alle medie degli altri paesi considerati, e della zona euro, per valutare i crediti erogati a favore di istituzioni diverse dalle imprese.

ItalyFranceGermanySpainTotalInternal ratings based approach (IRB) 50,6%59,5%77,2%38,7%57,8%of which: exposures to institutions5,9%4,2%9,6%3,7%5,5%of which: exposures to corporates67,7%49,3%60,9%51,6%55,7%of which: exposures to retail7,4%12,7%6,7%13,3%9,4%of which: exposures secured by mortgages on immovable property12,9%10,9%6,8%18,5%13,2%