Sette fattori di debolezza dei modelli di business delle banche europee

Per quali motivazioni un modello di business di una banca risulta debole? Indipendentemente dall'area di business o dal segmento di conto economico considerati, le domande che la BCE si è posta nel compilare la SSM thematic review on profitability and business models, che potete scaricare dal sito della BCE cliccando qui, sono le seguenti:

1. quale è il livello di massimo dettaglio della performance - di un'area di business e/o di un segmento di conto economico - disponibile? Ad esempio, fino a quale livello la banca riesce a comprendere la dinamica dei singoli fattori che determinano il margine di interesse?

2. La banca conosce i driver esterni che condizionano la performance di quella specifica area di business o di conto economico? Ad esempio, la banca conosce in dettaglio le singole variabili esterne che possono determinare una variazione delle commissioni nette o dei ricavi da trading?

3. Sono disponibili analisi di dettaglio - e sino a quale livello di dettaglio - circa le performance storiche conseguite da quella specifica area di business o di conto economico? In buona sintesi, sino a quale livello di dettalio la banca sa dove ha guadagnato o a perso? 

4. La banca dispone di buone capacità di previsione delle performance attese in ciascun ambito? In termini concreti, la banca riesce, ad esempio, a fare previsioni accurate sui costi operativi attesi, previsioni che siano attendibili e concretamente realizzabili e non rimangano mere aspetattive?

5. Nella banca sono diffuse le best practices rilevate all'interno del gruppo di appartenenza e/o fra i migliori competitors? A titolo di esempio, è possibile dimostrate che la governance della banca risponde ai più elevati criteri di buon funzionamento?

6. La banca dispone di elevate capacità di scenario analysis? Ad esempio, è possibile riesce a modulare la dinamica di ogni unità di business o di conto economico in funzione di una molteplicità di scenari (almeno due o tre), tra loro anche molto differenziati?

7. La banca riesce a calibrare analisi di sensitività circa i risultati economici e patrimoniali attesi per ciascun scenario? Ad esempio, per ogni unità di business o area di conto economico, sono disponibili proiezioni in termini di risultati massimi e minimi attesi?

Buona parte delle aree di conto economico analizzate dalla BCE presentano una o più di queste sette debolezze: il margine di interesse, le commissioni nette ed il trading risentono delle debolezze n. 1, 2, 6 e 7, mentre per i costi operativi i problemi rilevati sono quelli riportati ai n. 1, 2 e 4. Per la governance viene rilevato prevalentemente il problema n. 5, mentre i processi di pianificazione strategica risentono delle problematiche di cui ai punti n. 1, 6 e 7.

Ma vi è anche un'area che riesce ad accumulare tutti e sette i problemi: questa area è il pricing dei prestiti. Ciò appare sorprendente dopo dieci anni dall'avvio della Grande Crisi Finanziaria, ma sembra che ancora oggi molte banche della zona euro non siano in grado di prezzare adeguatamente le linee di credito concesse alla clientela. 

Come risolvere questi sette problemi?